London Forex Rush System Mitglied seit: Jul 2008 Status: Mitglied 6 Beiträge Hat jemand versucht, das Trading dieses Systems für einen längeren Zeitraum Es handelt sich um Intra-Tage-Handel auf allen GBP-Paare während der ersten zwei Stunden der London-Sitzung. Ich weiß, der Markt ist sehr volitle während dieser Zeit, aber das System ermöglicht es Ihnen, Ihren Kontostand und Risiko Tollerance eingeben, so dass Sie nur riskieren können eine bestimmte Menge Ihres Kontos. Alles scheint ziemlich gut, wenn ich beiläufig durchsuchen das System, jedermann haben alle Gedanken über es Thanks. London Forex Rush-System London Forex Rush-System ist ein profitables Trading-Strategie auf Beobachtungen des Preises während der London-Sitzung basiert. Strategie London Forex Rush System kann für die meisten Währungspaare verwendet werden. Machen Sie die Öffnung der Handelspositionen brauchen am Ende der asiatischen Sitzung oder installieren Pending Orders nach dem Ende der asiatischen Sitzung. Merkmale von London Forex Rush Viele Menschen wissen, dass die London-Sitzung am verkehrsreichsten in der Devisenmarkt ist. Weil es den größten Handelsumsatz hat: Zu der Zeit, wenn nach der ruhigen asiatischen Session beginnen Handel in London, der Markt stattfindet stärkere Preisbewegungen, die in einer Richtung (nach oben oder unten) neigen: Dieses Muster des Marktes und ist Verwendet in London Forex Rush System. Wir setzen einfach die Pending Orders auf High und Low der asiatischen Session (oberhalb unten 5 Pips). Nachdem die eine der Aufträge geöffnet ist, entfernen wir den zweiten Auftrag. Natürlich ist London Forex Rush System ein riesiges System mit eigenen Regeln. Ausführlichere Informationen und erhalten Sie durch Lesen Handbuch, das Sie am unteren Rand des Artikels herunterladen können. Im Handbuch werden Regeln im Detail London Forex Rush System und einige der Nuancen des Handels diskutiert. In den Archiven LondonForexRush. rar: Kostenloser Download London Forex Rush Bitte warten, wir bereiten Ihren Link
Saturday 31 December 2016
Fx Optionen Premium Berechnung
NPV-Berechnung - FX-Option 76A Diese Frage wird beantwortet Ich habe ein paar Fragen zur NPV-Berechnung für FX-Option 76A, ttype 100. 1) Out-of-money Optionen haben normalerweise den Zeitwert, aber null Eigenwert. Wenn ich TPM60 für out-of-money-Option ausführen, zeigt das System keinen Zeitwert für die Option. Siehe Anhang. 2) Was ist die Prämie Amortisation wurde mir gesagt, die Premium-Amortisation sollte auf der Grundlage der griechischen (Volatilität, Zeitwert, etc.) Ursache sogar Out-of-money-Optionen haben Wert vor dem Verfall berechnet werden und können mit einem Abschlag verkauft werden. In meinem Fall berechnet TPM60 Null-Eigenwert und Nullzeitwert für Out-of-Money-Optionen, also wie wird meine Prämie amortisiert 3) Was ist NPV-Berechnungsmethode für FX-Option Gibt es einen Link für Berechnungsschritte. Ich sehe keine Erwähnung über FX-Option in diesem Link Tags: enterpriseresourceplanning saperpfinancialsOption Prämien Option Prämien Es ist schwierig, die Futures-Märkte vollständig von den Optionen-Märkten zu trennen. Nicht nur Futures und Optionen teilen sich ein Stammbuch, sie handeln auf verwandten Börsen und teilen sich viel Vokabular. Wichtig ist auch, dass Optionen auf Futures-Kontrakte einen wichtigen Bestandteil dieser übergreifenden Felder darstellen. Um zu wissen, wie Wert Futures, muss man wissen, wie Wert Optionen. Bewertung 13 Premium ist eines dieser Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen in verschiedenen Kontexten. In Bezug auf die Optionspreise ist eine Prämie der Preis, den der Käufer einem Optionsschreiber für die Gewährung eines Optionskontrakts zahlt. 13Obwohl die Optionsprämie vollständig durch Angebots - und Nachfragekräfte auf einem öffentlichen Markt festgelegt wird, besteht sie konzeptionell aus zwei Elementen: dem inneren Wert, dem Optionswert bei sofortiger Ausübung und dem Zeitwert, wobei das Optionspotential den intrinsischen Wert vor Ablauf abnimmt. 13Time Wert, dann ist das Delta zwischen dem, was die Option heute wert ist und was es verkauft wurde. Ein Optionszeitwert entspricht der Optionsprämie abzüglich des Optionen-Intrinsic-Wertes. 13Ein Grund für die Spieler im Futures-Markt ist, dass es oft eine Lücke zwischen einem Options-Basispreis, seinem intrinsischen Wert und dem Futures-Preis für die gleichen Basiswerte gibt. Dieser Futures-Preis ist im Wesentlichen ein Proxy für die Optionen Zeitwert. Premium-Zitate 13Das Premium-Angebot für eine Chicago Mercantile Exchange (CME) Euro FX September 1.325 Call-Option ist bei 0,54 Centseuro notiert. Mit anderen Worten, der Käufer dieser Option hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, lange CME Euro FX Futures auf 1,325 jederzeit vor dem Verfall zu gehen. Der Käufer dieser Aufforderung zahlt 675,00 (.54 Centseuro x125.000 Euro 675,00) an den Verkäufer für dieses Recht. Zitate für Treasury und kommunale Verpflichtungen sind etwas anders. Diese Zinsoptionen bieten den Anlegern die Möglichkeit, auf der Grundlage ihrer Erwartungen bezüglich der Zins - richtung Positionen einnehmen zu können. Ein Anruf-Käufer glaubt, dass die Zinsen steigen, während ein Put-Käufer erwartet, dass die Zinssätze sinken. Die zugrunde liegenden Wertpapiere haben eine Laufzeit von 90 Tagen bis 30 Jahren, so dass die Anleger ihre Wetten in Bezug auf den Zeitpunkt ihrer erwarteten Zinsschwankungen platzieren können. Treasury-Verpflichtungsverträge werden auf dem CME gehandelt. Ihre Prämienzitate sind in Dezimalstellen angegeben, wobei ein Punkt 100 beträgt. Der Mindesttick für Optionshandel unter 3,00 (300) beträgt 0,05 (5). Für alle anderen Baureihen ist der minimale Tick 0,10 (10). Diese Verträge sind im europäischen Stil, dh sie können nur am letzten Geschäftstag vor dem Verfallsdatum ausgeübt werden. Dies steht im Gegensatz zu amerikanischen Optionen, die an jedem Tag vor dem Verfall ausgeübt werden können. Die meisten Optionen, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden, die nicht mit Zinssätzen verbunden sind, sind im amerikanischen Stil. Diese Optionen sind auch Cash-Settled, so dass es keine Notwendigkeit, Treasury Instrumente nach Ausübung zu liefern. Bei Änderung der Treasury-Raten ändern sich auch die zugrunde liegenden Werte für die Zinsoptionen. Wenn sich die Rendite bis zur Endfälligkeit der 30-jährigen T-Anleihe von 6,25 auf 6,36 erhöht, würde sich das Optionsangebot von 62,50 auf 63,60 bewegen. Für jeden Prozentpunkt Anstieg oder Abfall der Zinsen, würden die zugrunde liegenden Werte steigen oder fallen 10 Punkte. T-Rechnungen haben Nennwert von 1 Million und eine Zeit bis zur Fälligkeit von 90 Tagen die Uhr beginnt mit dem Verfallsdatum des Futures-Kontraktes. Kursnotierungen für T-Bill-Futures verwenden den International Monetary Market (IMM) Index, der durch Subtrahieren des Diskontzinses von 100 berechnet wird. Wenn also eine T-Rechnung eine Abzinsungsrate von 7,45 aufweist, beträgt ihr IMM-Indexwert 92,55. Formel 4.1 IMM Index 100,00 Diskontierungszins Quotierung ist jedoch nicht Preiskalkulation. Der IMM-Index ist einfach eine Konvention, um sicherzustellen, dass die Nachfragepreise über den Bietpreisen in den Zinsmärkten liegen, genau wie in allen anderen Märkten. Es gibt mehr beteiligt bei der Berechnung der Preis für eine T-Bill Zukunft als Subtraktion der Rabatt Ertrag. Zuerst muss man den Preis der zugrunde liegenden T-Rechnung berechnen. Formel 4.2 T-Bill-Preis 1.000.000 - Rabattertrag x 1.000.000 x Tage bis zur Fälligkeit 360 Aus Formel 4.2 können wir ein Beispiel für die Berechnung des Preises einer T-Rechnung mit einem Rabatt von 6,00 und 90 Tagen bis zur Fälligkeit ausarbeiten. (Die meisten T-Bills, die für den Futures-Markt bestimmt sind, haben 90 Tage bis zur Fälligkeit.) Der Zähler würde auf 5.400.000 (.06 x 1.000.000 x 90) kommen. Geteilt durch 360, kommt das auf 15.000. Subtrahiert von 1.000.000, das entspricht 985.000. Wenn die Futures-Rendite stieg auf 6,04, würden wir die Berechnung neu zu machen und kommen mit 984.900. Tipps amp Tricks Für jede Basispunktzunahme, dh für jeden weiteren 100. eines prozentualen Rabattertrags auf eine T-Rechnung mit 90 Tagen bis zur Fälligkeit, sinkt der T-Bills-Kurs um 25. Wissend, wie man den T-Bills Preis berechnet Nach Ablauf des Verfalldatums können Sie den inneren Wert des Vertrages bestimmen, um ihn zu liefern. T-Bonds und T-Notes haben eine etwas andere Preisstruktur, die ein Futures-Trader verstehen muss. Während T-Bills auf dem CME gehandelt werden, handeln T-Bonds und T-Notes auf dem CBOT, die unterschiedliche Regeln haben. Trading T-Bonds Futures, in der Tat, ist vielleicht die höchste Volumen-Geschäft der CBOT. Natürlich gibt es Unterschiede in der Struktur des Anleihemarktes gegenüber dem Bill-Markt an der Ostküste, bevor die Futures sogar in die Boxen kommen. Im Gegensatz zu T-Bills, die in leicht verständlichen Dezimalstellen zitiert werden, T-Anleihen und T-Anleihen werden in den Punkten und 32. von Par. So komplex wie das klingt, bedeutet es einfach, dass ein Zitat von 98-24 übersetzt, wie diese Bindung wert ist 98 und 2432 Prozent der 100.000 Nennwert, oder 98.750. Tipps amp Tricks Die Mindest-Tick für eine T-Bindung ist 31,25 (ein zweiunddreißig von einem Prozent von 100.000). Es gibt ein bestimmtes Verfahren für die Bereitstellung von T-Bond-Futures: 13 Zwei Tage vor dem Liefertag erklären die Parteien, die die Long - und Short-Positionen einnehmen, jeweils ihre Positionen und benachrichtigen die Clearingstelle über ihre Entgegennahme und Absichtserklärung. 13 Am nächsten Tag, die Bekanntmachung der Absicht Tag, die Clearinghouse entspricht der langen und der kurzen und benachrichtigt sie von jedem anderen Kontaktinformationen. Die kurzen Rechnungen die lange. 13 Am nächsten Tag, Liefertag, kauft die Short die Anleihen und liefert sie an die lange, die Zahlung an die kurze leistet. Titelpässe und das Long-Annahmevermögen der Anleihen. 13 Zinssätze für US-domizilierte Kommunalanleihen neigen dazu, denen der Bundesregierungen Treasury-Verpflichtung zu folgen. Dennoch ist der Markt für muni Futures in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Der muni-Futures-Kontrakt ist tatsächlich indexbasiert, anstatt einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu verfolgen. Insbesondere basiert sie auf dem Bond Buyer Municipal Bond Index (MBI), der 40 Investment-Grade-steuerfreie Anleihen verfolgt, die einen festverzinslichen halbjährlichen Kupon bezahlen. Die Mathematik, die erforderlich ist, um das MBI zu berechnen, ist komplexer als ein neu geprägtes Futures-Trader der Serie 3 erwartet. Es genügt zu sagen, dass die Muni-Futures in Punkten und 32-Sekunden-Parametern zitiert werden, wobei par als 1000-fache des MBI definiert ist. Die Tick-Größe ist 31,25. Am letzten Handelstag entspricht der Futures-Abrechnungspreis dem Barwert des Index, um die Konvergenz der Futures - und Kassamarktpreise sicherzustellen.
Einfache Optionen Strategien
Optionen Trading Made Simple Verbinden Sie unsere Gemeinschaft von Einzelhandels-und professionellen Händlern, von der Industrie-Ikone, John F. Carter und seinem Expertenteam geführt. Mit über 200 Jahren kombinierter Erfahrung sind unsere Händler die besten in ihrem Bereich beim Handel und der Erziehung neuer und erfahrener Händler. Holen Sie sich täglich Updates mit sachdienlichen Informationen über direkt in Ihrem Posteingang Handel: Für die meisten Investoren und Händler, Optionen sind faszinierend, aber die Komplexität schreckt die meisten jemals versucht, sie in ihren portfolioand nutzen wir, das ist ein sehr großer Fehler zu denken. Optionen geben dem kleineren Investor die Hebelwirkung zu wachsen sogar die kleinsten Konto schnell, ohne das Risiko der nackten Exposition, wie bei Futures. Simpler Options wurde von der Industrie-Veteran John F. Carter, Autor des meistverkauften Buches Mastering the Trade gegründet. John ist bekannt für seinen aggressiven Stil, große Trades (wie der eintägige, 1.000.000 TSLA-Handel) und seine Fähigkeit, mühelos Gewinne aus den Märkten mit seinen einfachen Strategien zu folgen. Also, um es einfach gesagt, ist unser Ziel bei Simpler Optionen nicht zu lehren, wie man ein Börsenmakler. Unser Ziel ist, Ihnen beizubringen, wie man konsequent Geld in den Märkten verdient. Mitgliedschaft Vorteile beinhalten: Live-Handel Chat Room: Die Simpler Optionen Chatroom hat den Standard für das, was ein Live-Trading-Room sein sollte. REAL TRADERS, HANDEL REAL GELD. PERIODE. Trade Alerts: Sind Sie immer noch ein 9 bis 5er Verpassen Sie nie einen Moment der Aktion, mit Echtzeit-SMS-Benachrichtigungen direkt an Ihr Handy gesendet. Premium Video Newsletter: Lassen Sie niemals etwas dem Zufall überlassen. Holen Sie sich nächtliche Einsichten (Mo-Fr) von John F. Carter und Henry Gambell, wie sie über die aktuelle Tage Aktion zusammen mit einem Ausblick für die Handelstage im Voraus zu reflektieren. Member Forum: Im Laufe der letzten fünf Jahre hat Simpler Optionen, was wir denken, ist die beste Gemeinschaft von ernsthaften Optionen Trader in der Welt kultiviert. Es ist das einfache Prinzip der kollektiven Intelligenz am Arbeitsplatz. Mitglieder-Webinare: Mit regelmäßig geplanten Mitglieder-Webinars, youll immer auf dem neuesten Stand der neuen Entwicklungen in den Märkten. Ob sein ein neues Werkzeug, eine Strategie oder ein Marktbewegungsereignis, als Mitglied youll das erste zu wissen ist.2 Einfache Wahl-Strategien, die Arbeit Autor, das Beherrschen des Handels-Wahlhandels nicht kompliziert sein müssen, sagt John Carter. Erklären zwei Möglichkeiten, die jeder nutzen können, um entweder Aktien ohne riesige Kapitalausgaben kaufen oder zusätzliches Einkommen zu erwerben. Wersquore spricht Optionsstrategien mit John Carter. John, in dieser Art von Markt, eine Menge Leute auf der Suche nach Hedge-oder Hebelwirkung einige der Oberseite und Schutz gegen den Nachteil an Denken über Optionen denken. Welche Optionsstrategien sollten sie aussehen Optionen können sehr kompliziert sehr schnell. Ich spreche mit einer Menge Leute, die sagen, Optionen über ihren Kopf bekommen sehr schnell, und es doesnrsquot müssen so sein. Ich denke, das ist nur, weil durch die Natur der Optionen, können Sie diese drei-legged, clipped-geflügelte Schmetterlinge und verschiedene Dinge wie das zu tun. Nun, nur weil Sie tun können, dass doesnrsquot bedeuten, sollten Sie. Ich denke wirklich, der einfachste Weg, um Optionen zu verwenden ist einfach schauen Sie es als billiger Weg, um die Aktie zu besitzen. Das ist das Wichtigste. Also, Apple (AAPL) bei 500 pro Aktie, wenn Sie 1000 Aktien kaufen, müssen Sie legen Sie eine halbe Million Dollar oder Sie könnten kaufen zehn leicht in-the-money Verträge und itrsquos ein ganz anderes Ballspiel. Sie nehmen dann an der Preisbewegung teil. Sie wollen die Analyse auf den zugrunde liegenden Bestand zu tun, und wenn diese Analyse ist bullish, groß, kaufen einige In-the-Money-Anrufe, wie Delta 70 oder höher. Wenn es bärisch ist, können Sie das Gegenteil tun. Wirklich, darüber hinaus, die Dinge sind eigentlich sehr einfach. Die einzige andere Sache, die ich mag, ist zu verkaufen Premium. Was bedeutet, dass Sie diese Optionen, die out-of-the-moneymdasha paar Streiks aus der Moneymdashand Sie suchen, um sie zu verkaufen sind. Viele Male, werde ich nur kaufen, ein in-the-money-Aufruf für gerichtete Zwecke, und wenn es beginnt, auf mein Ziel zu bewegen, kann ich tatsächlich beginnen, einige der Out-of-money Anrufe gegen sie verkaufen. Dann die tatsächlich beginnen, Prämie zu verlieren, so ist es fast wie eine schlechte manrsquos abgedeckt Call. Denken Sie nur daran, wie ein billiger Weg, um die Aktie zu besitzen. Das ist Ihre erste und vorrangige Priorität mit dem Optionsmarkt. Dann, von dort gibt es eine Gelegenheit, einige Prämie zu verkaufen. Sie donrsquot haben, um dort zu sitzen und verbringen Sie den ganzen Tag versuchen, Delta neutral und haben alle diese verschiedenen Positionen auf für verschiedene Kontingenzen. Manchmal kommt man in ein Spiel, das gegen dich geht. Dann, anstatt es nur abzunehmen und einen Halt zu nehmen, wird eine Menge Leute dann auf drei verschiedene Optionsstrategien setzen, um das auszugleichen. Auch das macht einfach alles zu kompliziert. Um Geld in Optionen zu machen, müssen Sie es einfach zu halten. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine universelle Empfehlung für eine Menge von Strategien, vor allem im Handel. Gut effektiver Handel ist wie eine effektive Ehe: Sie haben, um die Dinge einfach zu halten. Donrsquot Blick auf eine Reihe von anderen Dingen, die Sie auf, was Sie am besten wissen und gehen von dort aus konzentrieren. Einen Kommentar schreiben Die nächsten Konferenzen Kontaktieren Sie uns