Exponential Gewichtet Gleitender Durchschnitt Berechnung Excel

Moving Average Dieses Beispiel lehrt, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen. Eine Bewegung wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Erstens, werfen wir einen Blick auf unsere Zeitreihe. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Verschiebender Durchschnitt aus, und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie im Feld Eingabebereich auf den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3 aus. 8. Zeichnen Sie ein Diagramm dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der letzten 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Die Grafik zeigt eine zunehmende Tendenz. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da nicht genügend frühere Datenpunkte vorhanden sind. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Spitzen und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte zu den tatsächlichen Datenpunkten. ist die Probenkorrelation zwischen X und Y zur Zeit t. Ist die beispielhafte exponentialgewichtete Kovarianz zwischen X und Y zur Zeit t. Ist die beispielhaft exponentiell gewichtete Volatilität für die Zeitreihe X zum Zeitpunkt t. Ist die beispielhafte exponentialgewichtete Volatilität für die Zeitreihe Y zum Zeitpunkt t. Ist der Glättungsfaktor, der in den exponentialgewichteten Volatilitäts - und Kovarianz-Berechnungen verwendet wird. Wenn die Eingabedatensätze keinen Null-Mittelwert haben, entfernt die EWXCF-Excel-Funktion den Mittelwert aus den einzelnen Beispieldaten in Ihrem Auftrag. Die EWXCF verwendet die EWMA-Volatilitäts - und EWCOV-Darstellungen, die keine langfristige durchschnittliche Volatilität (oder Kovarianz) annehmen, und somit für jeden Prognosehorizont über einen Schritt hinaus die EWXCF einen konstanten Wert zurückgibt. Referenzen Hull, John C. Optionen, Futures und andere Derivate Financial Times Prentice Hall (2003), S. 385-387, ISBN 1-405-886145 Hamilton, J. D. Zeitreihenanalyse. Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6 Tsay, Ruey S. Analyse der finanziellen Zeitreihe John Wiley amp SONS. (2005), ISBN 0-471-690740 Weitere Links